Куриный шорт или как потерять $472тыс

[Биржевич'ОК]

Недавно трейдер потерял $472тыс за неделю. Вот его история.

потеря (227.61 КБ) 237 просмотров

"Я полностью разорен. На этой неделе я потерял колоссальные $472 085 на коротких продажах акций корейских компаний, производящих жареную курицу. Моя инвестиционная гипотеза казалась безупречной: сокращение населения Южной Кореи в сочетании с растущим трендом на здоровое питание и веганство создавали, как я полагал, идеальные условия для шорта местных "куриных" гигантов. Я тщательно изучил потребительские тенденции и был уверен в своей прибыльной стратегии.

Однако, рынок преподнес жестокий урок. Одно мгновение изменило все: ранее на этой неделе генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан был замечен в сеульском ресторане Khanbu Chicken, наслаждающимся жареной курицей и пивом. Фотографии быстро стали вирусными, спровоцировав мгновенный взлет акций корейских куриных компаний на 20-30%. Результат? Маржин-колл и полная потеря моих средств.

Я раздавлен и не представляю, как двигаться дальше. Как я мог не знать, что корейская жареная курица это будущее искусственного интеллекта?!"

просчет (50.01 КБ) 237 просмотров

Теперь вопрос к вам, уважаемые участники форума.

Как вы защищаете свои короткие позиции (или любые рискованные сделки) от таких "неожиданных" катализаторов, как вирусные обеды или внезапные культурные тренды?
Анализируя эту ситуацию, где, по-вашему, была допущена основная ошибка? В самой гипотезе, в размере позиции, или это просто классический случай "черного лебедя", который невозможно было предвидеть?

[Добрыня]

М-да, чувак, сочувствую тебе, просадить такие бабки из за стечения обязательно это очень обидно. Тем более когда от тебя ничего не зависит, хотя можно было прикупить опционов чтобы захеджировать позу.
В фундаментале про зож определенно есть зерно и это тенденция будет только развиваться, только вот не повезло. Ну, бывает, что поделаешь.

[Wills Wilde]

Я сторонник защищать позиции стопами, хеджировать опционами или фьючерсами не очень люблю, но наверно не люблю из-за того что не умею попросту

[Добрыня]

Я сторонник защищать позиции стопами, хеджировать опционами или фьючерсами не очень люблю, но наверно не люблю из-за того что не умею попросту

Один товарищ как то рассказывал, а что тут говорит хеджироваться, берешь лонги по фьючерсам на 500$, и покупаешь опцион пут со страйком ниже входа по фьючам и всё .
В случае неудачного исхода, будешь в ноле или прибыли.
Ага, как бы не так, по факту идёт минус по фьючам, и небольшой плюс по опциону который почти перекрывает минус, но опцион то тоже бабок стоит. В итоге: минус 250-300$, так как общий вход был на 700$.
Тут реально вроде ничего сложного, но правильно высчитать где будет эта точка безубыточности или плюса - дело не из простых.

[Wills Wilde]

Один товарищ как то рассказывал, а что тут говорит хеджироваться, берешь лонги по фьючерсам на 500$, и покупаешь опцион пут со страйком ниже входа по фьючам и всё .
В случае неудачного исхода, будешь в ноле или прибыли.
Ага, как бы не так, по факту идёт минус по фьючам, и небольшой плюс по опциону который почти перекрывает минус, но опцион то тоже бабок стоит. В итоге: минус 250-300$, так как общий вход был на 700$.
Тут реально вроде ничего сложного, но правильно высчитать где будет эта точка безубыточности или плюса - дело не из простых.

Да, хеджироваться опционами тоже еще то дело, пишут что это так просто, а когда начинаешь углубляться, то понимаешь что если чтото не так сделаешь то твоё страхование убытков может эти убытки в 100 иксов еще увеличить

[Добрыня]

Да, хеджироваться опционами тоже еще то дело, пишут что это так просто, а когда начинаешь углубляться, то понимаешь что если чтото не так сделаешь то твоё страхование убытков может эти убытки в 100 иксов еще увеличить

Всё так, вообще в любом деле нужно понимать, что ты делаешь и какие там есть нюансы. В трейдинге так тем более, тут рынок не прощает ошибок и учит очень жёстко, депозит можно потерять по щелчку пальца.

[Биржевич'ОК]

По сравнению с Уинном, убытки этого трейдера вообще ерунда, хотя и тоже весьма неприятно.
Думаю, что просто не повезло, удача была не на его стороне, ну или просто поспешил с шортом.

[ProfitHunter]

145 просмотров

Да, хеджироваться опционами тоже еще то дело, пишут что это так просто, а когда начинаешь углубляться, то понимаешь что если чтото не так сделаешь то твоё страхование убытков может эти убытки в 100 иксов еще увеличить

[Wills Wilde]

Ну с триллионами то понятно, там по стоплоссу так просто не выйдешь - весь стакан заявками сольешь и цену обрушишь, собственно тоже самое и с тейкпрофитами будет, там особая технология уже и выхода из сделок и их хеджирования

[Добрыня]

Мораль этой истории такова - если ты не крутишь миллиарды, то нефиг торговать без стопов.
Если не ошибаюсь, когда на фондовом рынке, шорт уходит в минус и маржи недостаточно, то брокер закрывает позицию принудительно.
И по идее, если у трейдера кредитное плечо 1:1 то тут либо пан, либо пропал, то есть стоп можно не ставить.

[ProfitHunter]

107 просмотров

Мораль этой истории такова - если ты не крутишь миллиарды, то нефиг торговать без стопов.
Если не ошибаюсь, когда на фондовом рынке, шорт уходит в минус и маржи недостаточно, то брокер закрывает позицию принудительно.
И по идее, если у трейдера кредитное плечо 1:1 то тут либо пан, либо пропал, то есть стоп можно не ставить.

[Добрыня]

Ага так и есть, а вот почему этот трейдер не стал защищаться стопом - на понятно. Неужели настолько крут или просто умышленно пошёл ва - банк. В любом случае это хороший пример " как не надо делать".

[ProfitHunter]

82 просмотра

Ага так и есть, а вот почему этот трейдер не стал защищаться стопом - на понятно. Неужели настолько крут или просто умышленно пошёл ва - банк. В любом случае это хороший пример " как не надо делать".

[_Pumba_]

Я раздавлен и не представляю, как двигаться дальше. Как я мог не знать, что корейская жареная курица это будущее искусственного интеллекта?!"

Такое ощущение что он без году неделя в трейдинге причем здесь жареная курица будущее ии.. он в своем уме все ставить на одну позу? Сколько уже было такого что как бы ты не был уверен в своей правоте всегда нужно допускать вероятность того что позиция окажется убыточна я канеш сам еще тот торгаш.. но хотяб отдаю себе отчет в том что всгеда могу ливануть.. а тут или ему бабки достались которые он не сам заработал или хз фартило до поры до времени.. кароч главно ему щас с моста не сброситься и постараться извлечь урок чтобы в дальнейшем такого не повторялось..если канеш он решит продолжать работу на рынке

[Биржевич'ОК]

Такое ощущение что он без году неделя в трейдинге причем здесь жареная курица будущее ии.. он в своем уме все ставить на одну позу? Сколько уже было такого что как бы ты не был уверен в своей правоте всегда нужно допускать вероятность того что позиция окажется убыточна я канеш сам еще тот торгаш.. но хотяб отдаю себе отчет в том что всгеда могу ливануть.. а тут или ему бабки достались которые он не сам заработал или хз фартило до поры до времени.. кароч главно ему щас с моста не сброситься и постараться извлечь урок чтобы в дальнейшем такого не повторялось..если канеш он решит продолжать работу на рынке

Ну типа, народ работающий в дата центрах, хавает только жаренных кур. Это как с пиццерией и Пентагоном.
Думаю все мы своего рода сливаторы, просто кто то больше, кто то меньше.
Как там было: что нас не убивает - делает сильнее.
А так да, согласен, главное после такого слива - не нервничать и не наломать ещё больше дров.

[Добрыня]

Похоже так и было, хотя мог же не жадничать и снизить плечо, да может меньше бы заработал, зато при развороте не ликвиднуло бы.
Самоуверенность и жадность - играют плохую службу даже опытным трейдерам.