Мистерио писал(а): 09 сен 2024, 13:02
Единственных?
Осмелюсь в этом случае не согласиться
Все индикаторы по своему интересны и несут некую информацию, но называть самыми важными и единственными не стоит абсолютно никакой индикатор так как они все дают информацию с запозданием в отличии от того что нам может подсказать наша логика и интуиция когда мы смотрим вперед, а не назад
Я же написал - "на мой взгляд"
И логика моего рассуждения исходит из моей практики и понимания, как устроены индикаторы. Я не только трейдер, но и программист, и в своих программах использую формулы расчёта RSI и прекрасно знаю, что все вычисления происходят на прошлых данных. Но в случае с RSI мы имеем действительно важные расчёты "веса", которые можно интерпретировать в перекупленность или перепроданность. Дабы не быть голословным, вот мой код индикатора RSI на C#:
Код: Выделить всё
for (int i = 1; i < closes.Count; i++)
{
var change = closes[i] - closes[i - 1];
gains[i] = change > 0 ? change : 0;
losses[i] = change < 0 ? -change : 0;
}
var avgGain = gains.Take(period + 1).Average();
var avgLoss = losses.Take(period + 1).Average();
for (int i = period + 1; i < closes.Count; i++)
{
avgGain = (avgGain * (period - 1) + gains[i]) / period;
avgLoss = (avgLoss * (period - 1) + losses[i]) / period;
}
var rs = avgGain / avgLoss;
var rsi = 100 - (100 / (1 + rs));
Этот код рассчитывает значение точно так же, как Trading View, поэтому данные идентичны. В первом цикле мы перебираем список цен закрытия (closes). Для каждого элемента вычисляется изменение цены относительно предыдущей по такому алгоритму:
если цена выросла (change > 0), это изменение записывается в массив gains (приросты);
если цена упала (change < 0), это изменение записывается в массив losses (убытки);
если изменения нет, то прирост и убыток равны нулю.
Затем вычисляются средние значения приростов и убытков для начального периода (например, классические 14 дней или 14 свечей, если берём ТФ 1Ч)
Во втором цикле происходит обновление средних значений приростов и убытков. Текущее среднее значение приростов пересчитывается как взвешенное среднее предыдущего значения и нового прироста. То же самое с убытками.
Всё согласно формуле:
- image (2.29 КБ) 5125 просмотров
Итого на выходе мы получаем отношение среднего прироста к среднему убытку. Формула даёт нам число в диапазоне от 0 до 100, где значения выше 70 обычно считаются сигналом перекупленности, а ниже 30 — сигналом перепроданности.
Все индикаторы перерисовывают свои значения, исходя из полученных новых данных (в новых свечах). RSI так устроен, что его перерисовка практически не ощущается, что делает этот индикатор гораздо точнее и полезнее всех остальных. Опять же, это на мой взгляд и основываюсь исключительно на своём опыте работы как в программировании, так и в трейдинге
Далее, фишка индикатора RSI как раз заключается в том, что он действительно показывает наступление перекупленности и перепроданности актива. Чтобы не ловить ложные входы, можно дождаться подтверждения разворота - значение индикатора сначала уходит за границу 30 или 70, а затем возвращается, пересекая её снова и возвращаясь внутрь диапазона. Это и будет подтверждением. 
