Отличие forex от бинарных опционов

[Елизавета]

Конечно же свеча должна закрыться за ма только тогда можно считать это зигзагом а можно ещё кинуть вторую ма с малым периодом , тогда точно будет виден зигзаг

Спасибо за ответ а какую ма с малым периодом предлагает по сути ма с малым периодом уже будет отличатся от простой свечи если конечно ма не выставлена единицей

[Елизавета]

Есть еще достаточно простое решение - это собрать статистику по тому на какое расстояние проходит цена от точки входа и затем вывести значение, дающее в сумме максимальный профит за определенное количество сделок . Но для этого, конечно, нужно иметь системный вход .

Думаю статистика не поможет если прикинуть что рынок движется волнообразно, и получается что в одном моменте мы будим попадать в третью, а в другом в коррекцию абс поэтому проходимость у этого движения будет разная, и статистику не получится вывести

[sophic33]

Спасибо за ответ а какую ма с малым периодом предлагает по сути ма с малым периодом уже будет отличатся от простой свечи если конечно ма не выставлена единицей

Ну единицу конечно можно тогда если ма пересекутся точно будет зигзаг .... а мне нравится ма с периодом 3 ну или попробуйте какие -нибудь другие поставить, может с чуть большим периодом вам понравится...

[Freeman]

Думаю статистика не поможет если прикинуть что рынок движется волнообразно, и получается что в одном моменте мы будим попадать в третью, а в другом в коррекцию абс поэтому проходимость у этого движения будет разная, и статистику не получится вывести

Почему не получится? У нас будет набор цифр на базе которого можно делать выводы об оптимальном значении . Но вот, волнообразность натолкнула меня на мысль, что это значение надо будет привязывать к волатильности, чтобы для каждого рыночного периода не формировать свою статистику.

[Елизавета]

Ну единицу конечно можно тогда если ма пересекутся точно будет зигзаг .... а мне нравится ма с периодом 3 ну или попробуйте какие -нибудь другие поставить, может с чуть большим периодом вам понравится...

что то я запуталась вы говорите что достаточно закрывшейся свечи тогда логично поставить ма с параметром 1 ,но если мы ставим параметр выше то и зигзаг уже будет отличатся , если не путаю то при параметре 3 у нас должно уже 3 свечи закрыться под ма чтоб увидеть зигзаг

[Елизавета]

Почему не получится? У нас будет набор цифр на базе которого можно делать выводы об оптимальном значении . Но вот, волнообразность натолкнула меня на мысль, что это значение надо будет привязывать к волатильности, чтобы для каждого рыночного периода не формировать свою статистику.

это как привязывать к волатильности не совсем вас поняла, как можно это реализовать на практике

[Montana44]

особо не куда и не сходили что то мы застряли возле этого уровня кружим вокруг Montana44 можно глупый вопрос что такое ЛП ложный пробой?

Да, лп это ложный пробой. Пока нет силы преобладающей, вот и зависли. Нужно ждать, а лучше пока оставить этот актив, раз он так к уровню прилип и никуда не идёт. Тем более что сейчас рынок падает, а он стоит, либо тоже полетит, либо удержится, но гадать тут не стоит.

[sophic33]

что то я запуталась вы говорите что достаточно закрывшейся свечи тогда логично поставить ма с параметром 1 ,но если мы ставим параметр выше то и зигзаг уже будет отличатся , если не путаю то при параметре 3 у нас должно уже 3 свечи закрыться под ма чтоб увидеть зигзаг

Да всё так просто я вам предложила попробовать и понаблюдать и с другими параметрами ма может вам зайдёт какой-то другой зигзаг

[Freeman]

это как привязывать к волатильности не совсем вас поняла, как можно это реализовать на практике

Допустим, есть средняя волатильность Vср, для нее имеется средний TPср, при изменении средней волатильности V на коэффициент K, соответственно изменяем средний ТР на это же значение. Формула примерно такого вида TP=TPср*K, где К=|Vcр/V| .

[Елизавета]

Да, лп это ложный пробой. Пока нет силы преобладающей, вот и зависли. Нужно ждать, а лучше пока оставить этот актив, раз он так к уровню прилип и никуда не идёт. Тем более что сейчас рынок падает, а он стоит, либо тоже полетит, либо удержится, но гадать тут не стоит.

правильно говорите, что гадать не стоит рынок вещь не совсем предсказуемая, мы можем только предполагать возможность развития движения, и если анализ не оправдался, то подождать нового расклада а не цепляться за старый

[Елизавета]

Да всё так просто я вам предложила попробовать и понаблюдать и с другими параметрами ма может вам зайдёт какой-то другой зигзаг

Понятно спасибо за ответ буду наблюдать

[Елизавета]

Допустим, есть средняя волатильность Vср, для нее имеется средний TPср, при изменении средней волатильности V на коэффициент K, соответственно изменяем средний ТР на это же значение. Формула примерно такого вида TP=TPср*K, где К=|Vcр/V| .

Фриман вы меня что то совсем запутали что такое средний TPср? и откуда взялся коэффициент K можно все более простыми словами я не математик

[Freeman]

Фриман вы меня что то совсем запутали что такое средний TPср? и откуда взялся коэффициент K можно все более простыми словами я не математик

TPср тот что вывели для определенной средней волатильности. К по формуле находится, что писал ранее. А если про все это простыми словами, то при увеличении волатильности увеличиваем ТР, при уменьшении - уменьшаем .

[Montana44]

правильно говорите, что гадать не стоит рынок вещь не совсем предсказуемая, мы можем только предполагать возможность развития движения, и если анализ не оправдался, то подождать нового расклада а не цепляться за старый

Правильно, попробовали, не пошло ну и не страшно. Идём за новой сделкой, а не держим одну. Да и нет смысла перезаходить, если вдруг картина поломалась. Тогда депозит будет сохраннее.

[Montana44]

TPср тот что вывели для определенной средней волатильности. К по формуле находится, что писал ранее. А если про все это простыми словами, то при увеличении волатильности увеличиваем ТР, при уменьшении - уменьшаем .

Тейк увеличивать не всегда оправданно, а вот стоп увеличить при большой волатильности будет разумно. Чем больше запас, тем сохраннее капитал. А вот тейк может просто не добить потом. Его надо ставить в зависимости от возможного хода.

[Freeman]

Тейк увеличивать не всегда оправданно, а вот стоп увеличить при большой волатильности будет разумно. Чем больше запас, тем сохраннее капитал. А вот тейк может просто не добить потом. Его надо ставить в зависимости от возможного хода.

Увеличивать стоп без увеличения ТР это, как минимум, глупо и не рационально . Тем самым снижается мат. ожидание системы. Может добить, а может не добить, тоже самое можно отнести к - может снести стоп, а может не снести). Возможный ход как раз и зависит от волатильности.

[Montana44]

Увеличивать стоп без увеличения ТР это, как минимум, глупо и не рационально . Тем самым снижается мат. ожидание системы. Может добить, а может не добить, тоже самое можно отнести к - может снести стоп, а может не снести). Возможный ход как раз и зависит от волатильности.

Да, я знаю, но так безопаснее. Можно зайти на пол позиции и когда цена будет прыгать не в твою сторону добирать объем. Такой подход и рынок подбодрит и тебе сделает ТВХ получше.

[Freeman]

Да, я знаю, но так безопаснее. Можно зайти на пол позиции и когда цена будет прыгать не в твою сторону добирать объем. Такой подход и рынок подбодрит и тебе сделает ТВХ получше.

Раз знаете, смысл писать другое. Это не безопаснее, если не входит в элемент системности. Тоже самое относится и к добору позиции. Если она производится не систематически, а только из - за опасений в конкретных ситуациях, без подтвержденной статистики, то это просто эмоциональная дерготня. Это рынок подбодрит, только если вливать огромный объем, могущий влиять на расстановку сил, неликвид в данном случае не рассматривается .

[Montana44]

Раз знаете, смысл писать другое. Это не безопаснее, если не входит в элемент системности. Тоже самое относится и к добору позиции. Если она производится не систематически, а только из - за опасений в конкретных ситуациях, без подтвержденной статистики, то это просто эмоциональная дерготня. Это рынок подбодрит, только если вливать огромный объем, могущий влиять на расстановку сил, неликвид в данном случае не рассматривается .

Всё равно, такая стратегия имеет место быть, если она заранее продумана. Если просто поставлен гигантский стоп и потом идёт добор позиции бездумно, то да, такое не стоит делать. А когда это часть плана, то почему нет? Я иногда вижу хорошие накопления и готов закупать во всём канале, чтобы потом на реализации продать свой объём.