Как торговать по индикатору CCI

[Izya Zukerman]

Всем привет. Сегодня хочу поделиться мыслями об одном интересном инструменте, который, на мой взгляд, может помочь нам лучше понимать цикличность ценовых движений на рынках. Речь пойдет об индикаторе CCI.

Как-то давно, еще в далеких 80-х, один аналитик, Дональд Ламберт, предложил миру индекс товарного канала (CCI). Изначально он планировал использовать его для анализа товарных рынков и выявления циклов изменения цен. Позже, Кен Вуд, в своей книге "Торгуй фигурами", показал, как CCI можно применять и на других рынках. Теперь этот инструмент доступен и нам, криптотрейдерам.

Так как же он работает? CCI пытается определить, насколько текущая цена отклоняется от среднего значения, учитывая волатильность. В основе расчетов лежит так называемая "типичная цена" - среднее арифметическое максимума, минимума и цены закрытия. Затем вычисляется скользящая средняя (SMA) этой типичной цены. Ламберт, например, предлагал использовать период в 20 дней, чтобы отфильтровать рыночный "шум". Хотя, конечно, каждый из нас может подобрать период под конкретный актив и таймфрейм.

Дальше немного математики. Нужно рассчитать среднее абсолютное отклонение - это сумма разностей между типичными ценами и скользящей средней за период. И, наконец, сам CCI вычисляется по формуле, в которой учитывается это самое отклонение. Константа 0,015, введенная Ламбертом, помогает привести значения индикатора к более удобному виду, чтобы большая их часть находилась в диапазоне от -100 до 100. Благо, сейчас нам не нужно все это считать вручную, торговые платформы делают это за нас.

Какие же сигналы нам может дать CCI? Тут все довольно просто:

Перекупленность/Перепроданность: Когда индикатор поднимается выше +100, это может говорить о перекупленности актива и возможном развороте вниз. И наоборот, если CCI опускается ниже -100, это может указывать на перепроданность и потенциальный рост.

Пример на графике

1 (24.43 КБ) 63 просмотра

Дивергенция: Это когда цена и CCI двигаются в противоположных направлениях. Например, цена растет, а CCI падает - это медвежья дивергенция, предвещающая снижение цены. И наоборот, цена падает, а CCI растет - бычья дивергенция, намекающая на возможный разворот вверх.

Пример на графике

2 (22.05 КБ) 63 просмотра

Но, как и у любого инструмента, у CCI есть свои недостатки. Главный из них - это ложные сигналы. Чтобы успешно его использовать, нужен опыт и понимание рынка. Кроме того, не стоит слепо переносить настройки, работающие на одном активе, на другой. И, на мой взгляд, CCI лучше всего показывает себя на дневных таймфреймах, хотя изначально Ламберт разрабатывал его для краткосрочной торговли.

Кто из вас использует CCI в своей торговле? Какие настройки периода вы предпочитаете и почему?
Что используете для фильтрации ложных сигналов?
Какие стратегии вы используете на основе сигналов перекупленности/перепроданности и дивергенции CCI?

Буду рад услышать ваши мнения и поделиться опытом. Вместе мы сможем лучше понять этот инструмент и использовать его для повышения эффективности торговли.

[Konii]

Не использую этого индюка, мне кажется они все одни и те же (rsi, стохастик и т.д.), сколько раз пытался оценить рынок по перекупленности/перепроданности - толку никогда не было , может конечно я ими просто пользоваться не умею

[Рамоныч]

Не использую этого индюка, мне кажется они все одни и те же (rsi, стохастик и т.д.), сколько раз пытался оценить рынок по перекупленности/перепроданности - толку никогда не было , может конечно я ими просто пользоваться не умею

Это действительно так, на первый взгляд они особо не отличаются и не могут постоянно давать процентных сигналов для входа. Я обычно включаю такие индикаторы в зонах поддержки и сопротивления, чтобы по наличии перекупленности искать точку входа в шорт. Но часто бывает, что вхожу раньше чем нужно. В целом они полезны, если знать как пользоваться.

[Izya Zukerman]

Не использую этого индюка, мне кажется они все одни и те же (rsi, стохастик и т.д.), сколько раз пытался оценить рынок по перекупленности/перепроданности - толку никогда не было , может конечно я ими просто пользоваться не умею

Мне всегда казалось, что когда смотришь перепроданность или перекупленность, то на всех таймах разная ситуация и нужно оценивать постепенно, спускаясь с Н4 до М30. Тогда можно найти на каком уже перепроданность, а где ещё есть потенциал движения.

[Рамоныч]

Использую CCI в своей торговле. В основном смотрю на перекупленность и перепроданность. Настройки оставляю стандартные, мне кажется для тф Н1 и Н4 их более чем достаточно.
Для фильтрации ложных сигналов использую разворотные паттерны этого достаточно. Как то так