Как торговать по индикатору CCI

[Izya Zukerman]

Всем привет. Сегодня хочу поделиться мыслями об одном интересном инструменте, который, на мой взгляд, может помочь нам лучше понимать цикличность ценовых движений на рынках. Речь пойдет об индикаторе CCI.

Как-то давно, еще в далеких 80-х, один аналитик, Дональд Ламберт, предложил миру индекс товарного канала (CCI). Изначально он планировал использовать его для анализа товарных рынков и выявления циклов изменения цен. Позже, Кен Вуд, в своей книге "Торгуй фигурами", показал, как CCI можно применять и на других рынках. Теперь этот инструмент доступен и нам, криптотрейдерам.

Так как же он работает? CCI пытается определить, насколько текущая цена отклоняется от среднего значения, учитывая волатильность. В основе расчетов лежит так называемая "типичная цена" - среднее арифметическое максимума, минимума и цены закрытия. Затем вычисляется скользящая средняя (SMA) этой типичной цены. Ламберт, например, предлагал использовать период в 20 дней, чтобы отфильтровать рыночный "шум". Хотя, конечно, каждый из нас может подобрать период под конкретный актив и таймфрейм.

Дальше немного математики. Нужно рассчитать среднее абсолютное отклонение - это сумма разностей между типичными ценами и скользящей средней за период. И, наконец, сам CCI вычисляется по формуле, в которой учитывается это самое отклонение. Константа 0,015, введенная Ламбертом, помогает привести значения индикатора к более удобному виду, чтобы большая их часть находилась в диапазоне от -100 до 100. Благо, сейчас нам не нужно все это считать вручную, торговые платформы делают это за нас.

Какие же сигналы нам может дать CCI? Тут все довольно просто:

Перекупленность/Перепроданность: Когда индикатор поднимается выше +100, это может говорить о перекупленности актива и возможном развороте вниз. И наоборот, если CCI опускается ниже -100, это может указывать на перепроданность и потенциальный рост.

Пример на графике

1 (24.43 КБ) 241 просмотр

Дивергенция: Это когда цена и CCI двигаются в противоположных направлениях. Например, цена растет, а CCI падает - это медвежья дивергенция, предвещающая снижение цены. И наоборот, цена падает, а CCI растет - бычья дивергенция, намекающая на возможный разворот вверх.

Пример на графике

2 (22.05 КБ) 241 просмотр

Но, как и у любого инструмента, у CCI есть свои недостатки. Главный из них - это ложные сигналы. Чтобы успешно его использовать, нужен опыт и понимание рынка. Кроме того, не стоит слепо переносить настройки, работающие на одном активе, на другой. И, на мой взгляд, CCI лучше всего показывает себя на дневных таймфреймах, хотя изначально Ламберт разрабатывал его для краткосрочной торговли.

Кто из вас использует CCI в своей торговле? Какие настройки периода вы предпочитаете и почему?
Что используете для фильтрации ложных сигналов?
Какие стратегии вы используете на основе сигналов перекупленности/перепроданности и дивергенции CCI?

Буду рад услышать ваши мнения и поделиться опытом. Вместе мы сможем лучше понять этот инструмент и использовать его для повышения эффективности торговли.

[Konii]

Не использую этого индюка, мне кажется они все одни и те же (rsi, стохастик и т.д.), сколько раз пытался оценить рынок по перекупленности/перепроданности - толку никогда не было , может конечно я ими просто пользоваться не умею

[Рамоныч]

Не использую этого индюка, мне кажется они все одни и те же (rsi, стохастик и т.д.), сколько раз пытался оценить рынок по перекупленности/перепроданности - толку никогда не было , может конечно я ими просто пользоваться не умею

Это действительно так, на первый взгляд они особо не отличаются и не могут постоянно давать процентных сигналов для входа. Я обычно включаю такие индикаторы в зонах поддержки и сопротивления, чтобы по наличии перекупленности искать точку входа в шорт. Но часто бывает, что вхожу раньше чем нужно. В целом они полезны, если знать как пользоваться.

[Izya Zukerman]

Не использую этого индюка, мне кажется они все одни и те же (rsi, стохастик и т.д.), сколько раз пытался оценить рынок по перекупленности/перепроданности - толку никогда не было , может конечно я ими просто пользоваться не умею

Мне всегда казалось, что когда смотришь перепроданность или перекупленность, то на всех таймах разная ситуация и нужно оценивать постепенно, спускаясь с Н4 до М30. Тогда можно найти на каком уже перепроданность, а где ещё есть потенциал движения.

[Рамоныч]

Использую CCI в своей торговле. В основном смотрю на перекупленность и перепроданность. Настройки оставляю стандартные, мне кажется для тф Н1 и Н4 их более чем достаточно.
Для фильтрации ложных сигналов использую разворотные паттерны этого достаточно. Как то так

[ryzhaya]

Да все индики похожи, как не крути... я тоже использовала ССI одно время, мне он больше нравился чем то же стох. во дивера по нему не смотрела, а чисто поглядывала на него когда искала развороты. Но все равно погрешности остаются, иногда он может долго висеть в перекупе \ перепроде.

[ryzhaya]

Мне всегда казалось, что когда смотришь перепроданность или перекупленность, то на всех таймах разная ситуация и нужно оценивать постепенно, спускаясь с Н4 до М30. Тогда можно найти на каком уже перепроданность, а где ещё есть потенциал движения.

самый надежный способ для меня анализировать формирование перепроданности/перекупленности именно на старшем ТФ, тогда сигнал отработает с больше й вероятностью

[Izya Zukerman]

самый надежный способ для меня анализировать формирование перепроданности/перекупленности именно на старшем ТФ, тогда сигнал отработает с больше й вероятностью

Тоже ориентируюсь на старшие. Много раз замечал, что младшие могут долго находиться в зоне перекупленности или перепроданности, а движение будет продолжаться. Поэтому старшие как то понадёжнее.

[ryzhaya]

Тоже ориентируюсь на старшие. Много раз замечал, что младшие могут долго находиться в зоне перекупленности или перепроданности, а движение будет продолжаться. Поэтому старшие как то понадёжнее.

я еще дополнительно добавляю ур 200. тогда сигналы для входа более четкие.

[Izya Zukerman]

я еще дополнительно добавляю ур 200. тогда сигналы для входа более четкие.

Интересная идея, это получается, что то вроде двойной перекупленности и перепроданности
Тогда в теории, первый тейк будет в зоне 100, а потом на 0, или думаю не в том направлении?

[ryzhaya]

Интересная идея, это получается, что то вроде двойной перекупленности и перепроданности
Тогда в теории, первый тейк будет в зоне 100, а потом на 0, или думаю не в том направлении?

да что то типа того. отлично помогает на новостях, особенно сильных. а если там еще диверочек нарисуется, то вообще красота выходит. для среднесрока, как мне кажется неплохой вариант

[Izya Zukerman]

да что то типа того. отлично помогает на новостях, особенно сильных. а если там еще диверочек нарисуется, то вообще красота выходит. для среднесрока, как мне кажется неплохой вариант

Иногда кажется, что лучше бы не было никаких новостей, а то портят весь анализ , но с другой стороны на новостях можно хорошо зарабатывать, если угадать с направлением.
На диверы тоже обращаю внимание, зачастую именно их появление, заставляет перепроверить зону откуда идёт реакция и искать торговый паттерн для входа.

[__nika__]

Иногда кажется, что лучше бы не было никаких новостей, а то портят весь анализ , но с другой стороны на новостях можно хорошо зарабатывать, если угадать с направлением.
На диверы тоже обращаю внимание, зачастую именно их появление, заставляет перепроверить зону откуда идёт реакция и искать торговый паттерн для входа.

Да дивера конечно темка не плохая, но с ними тоже нужно быть внимательным. Лучше ориентироваться на дивера старшего тф.

[Izya Zukerman]

Да дивера конечно темка не плохая, но с ними тоже нужно быть внимательным. Лучше ориентироваться на дивера старшего тф.

Да, на младшем тайме может рисоваться дивер и к примеру перекупленность, но после небольшой коррекции, цена уйдёт ещё выше, так как на старшем нет перекупленности, то есть остаётся потенциал движения. А так да, диверы как инструмент, очень полезны.

[__nika__]

Да, на младшем тайме может рисоваться дивер и к примеру перекупленность, но после небольшой коррекции, цена уйдёт ещё выше, так как на старшем нет перекупленности, то есть остаётся потенциал движения. А так да, диверы как инструмент, очень полезны.

Дивера лучше использовать в тандеме с другими вещами. Тогда и результат будет более приятный.

[BitkoEd]

Да, на младшем тайме может рисоваться дивер и к примеру перекупленность, но после небольшой коррекции, цена уйдёт ещё выше, так как на старшем нет перекупленности, то есть остаётся потенциал движения. А так да, диверы как инструмент, очень полезны.

Типа если дивер на старшем таймфрейме начинает совпадать с дивером на меньшем таймфрейме то уже можно рассматривать какую-то позицию? Или наоборот наличие диверов на разных тф не должно совпадать?

[Izya Zukerman]

Типа если дивер на старшем таймфрейме начинает совпадать с дивером на меньшем таймфрейме то уже можно рассматривать какую-то позицию? Или наоборот наличие диверов на разных тф не должно совпадать?

Не совсем так, для продажи нам же нужно понять состояние актива, перекуплен или нет. Схема примерно такая, определяем на старшем ТФ перекупленность/перепроданность, далее опускаемся на младший и ищем тоже самое. А наличие дивера будет подтверждением нашего анализа.
Если просто брать какой то дивер без контекста, то они могут отрабатывать в обе стороны, есть же простые и скрытые дивергенции. С ходу пойди разберись куда входить.

[BitkoEd]

Не совсем так, для продажи нам же нужно понять состояние актива, перекуплен или нет. Схема примерно такая, определяем на старшем ТФ перекупленность/перепроданность, далее опускаемся на младший и ищем тоже самое. А наличие дивера будет подтверждением нашего анализа.
Если просто брать какой то дивер без контекста, то они могут отрабатывать в обе стороны, есть же простые и скрытые дивергенции. С ходу пойди разберись куда входить.

Всё, спасибо тебе большое, теперь дошло Интересная схема, пожалуй на демке опробую, может это для меня станет граалем наконец-то уже

[Izya Zukerman]

Всё, спасибо тебе большое, теперь дошло Интересная схема, пожалуй на демке опробую, может это для меня станет граалем наконец-то уже

Ну, вот либо я чего то не понимаю, либо там все сложнее. Тестировал похожий принцип с rsi и mfi (индекс денежного потока), там тоже ориентировался на перекупленность, но зачастую входы были ранние, как будто опережал на день развитие движения. Входишь, потом на позднюю Америку или Азию выбивает по стопу, а не Европу идёт в сторону тейка.

[Konii]

Мне всегда казалось, что когда смотришь перепроданность или перекупленность, то на всех таймах разная ситуация и нужно оценивать постепенно, спускаясь с Н4 до М30. Тогда можно найти на каком уже перепроданность, а где ещё есть потенциал движения.

Ну если от 4h и до m30 нет перекупленности, а вот на м15 есть, то значит она скоро появится и на остальных ТФ и стоит искать места для коротких сделок?