Попробуйте все преимущества платформы на Демо счете PocketOption, используя виртуальные деньги. Никаких вложений и рисков.
Спасибо за ответsophic33 писал(а): 23 авг 2025, 13:15 Конечно же свеча должна закрыться за матолько тогда можно считать это зигзагом
а можно ещё кинуть вторую ма с малым периодом , тогда точно будет виден зигзаг
а какую ма с малым периодом предлагает 
по сути ма с малым периодом уже будет отличатся от простой свечи если конечно ма не выставлена единицей Думаю статистика не поможетFreeman писал(а): 23 авг 2025, 13:51 Есть еще достаточно простое решение - это собрать статистику по тому на какое расстояние проходит цена от точки входа и затем вывести значение, дающее в сумме максимальный профит за определенное количество сделок. Но для этого, конечно, нужно иметь системный вход
если прикинуть что рынок движется волнообразно, и получается что в одном моменте мы будим попадать в третью, а в другом в коррекцию абс поэтому проходимость у этого движения будет разная, и статистику не получится вывести 
Ну единицу конечно можноЕлизавета писал(а): 24 авг 2025, 12:21 Спасибо за ответ
тогда если ма пересекутся точно будет зигзаг .... а мне нравится ма с периодом 3 ну или попробуйте какие -нибудь другие поставить, может с чуть большим периодом вам понравится... 
Почему не получится? У нас будет набор цифр на базе которого можно делать выводы об оптимальном значенииЕлизавета писал(а): 24 авг 2025, 12:30 Думаю статистика не поможет
. Но вот, волнообразность натолкнула меня на мысль, что это значение надо будет привязывать к волатильности, чтобы для каждого рыночного периода не формировать свою статистику. что то я запуталасьsophic33 писал(а): 24 авг 2025, 17:21 Ну единицу конечно можно
вы говорите что достаточно закрывшейся свечи тогда логично поставить ма с параметром 1 ,но если мы ставим параметр выше то и зигзаг уже будет отличатся , если не путаю то при параметре 3 у нас должно уже 3 свечи закрыться под ма чтоб увидеть зигзаг это как привязывать к волатильностиFreeman писал(а): 25 авг 2025, 06:54 Почему не получится? У нас будет набор цифр на базе которого можно делать выводы об оптимальном значении
не совсем вас поняла, как можно это реализовать на практике 
Да, лп это ложный пробой. Пока нет силы преобладающей, вот и зависли. Нужно ждать, а лучше пока оставить этот актив, раз он так к уровню прилип и никуда не идёт. Тем более что сейчас рынок падает, а он стоит, либо тоже полетит, либо удержится, но гадать тут не стоит.Елизавета писал(а): 23 авг 2025, 11:28 особо не куда и не сходиличто то мы застряли возле этого уровня кружим вокруг
Да всё такЕлизавета писал(а): 25 авг 2025, 10:46 что то я запуталась
просто я вам предложила попробовать и понаблюдать и с другими параметрами ма может вам зайдёт какой-то другой зигзаг Допустим, есть средняя волатильность Vср, для нее имеется средний TPср, при изменении средней волатильности V на коэффициент K, соответственно изменяем средний ТР на это же значение. Формула примерно такого вида TP=TPср*K, где К=|Vcр/V|Елизавета писал(а): 25 авг 2025, 10:52 это как привязывать к волатильности
. правильно говорите, что гадать не стоитMontana44 писал(а): 25 авг 2025, 11:22 Да, лп это ложный пробой. Пока нет силы преобладающей, вот и зависли. Нужно ждать, а лучше пока оставить этот актив, раз он так к уровню прилип и никуда не идёт. Тем более что сейчас рынок падает, а он стоит, либо тоже полетит, либо удержится, но гадать тут не стоит.
рынок вещь не совсем предсказуемая, мы можем только предполагать возможность развития движения, и если анализ не оправдался, то подождать нового расклада а не цепляться за старый Понятно спасибо за ответsophic33 писал(а): 25 авг 2025, 12:35 Да всё так
буду наблюдать Фриман вы меня что то совсем запуталиFreeman писал(а): 26 авг 2025, 07:08 Допустим, есть средняя волатильность Vср, для нее имеется средний TPср, при изменении средней волатильности V на коэффициент K, соответственно изменяем средний ТР на это же значение. Формула примерно такого вида TP=TPср*K, где К=|Vcр/V|
что такое средний TPср? и откуда взялся коэффициент K можно все более простыми словами я не математик 
TPср тот что вывели для определенной средней волатильности. К по формуле находится, что писал ранее. А если про все это простыми словами, то при увеличении волатильности увеличиваем ТР, при уменьшении - уменьшаемЕлизавета писал(а): 26 авг 2025, 10:37 Фриман вы меня что то совсем запутали
. Правильно, попробовали, не пошло ну и не страшно. Идём за новой сделкой, а не держим одну. Да и нет смысла перезаходить, если вдруг картина поломалась. Тогда депозит будет сохраннее.Елизавета писал(а): 26 авг 2025, 10:31 правильно говорите, что гадать не стоит
Тейк увеличивать не всегда оправданно, а вот стоп увеличить при большой волатильности будет разумно. Чем больше запас, тем сохраннее капитал. А вот тейк может просто не добить потом. Его надо ставить в зависимости от возможного хода.Freeman писал(а): 26 авг 2025, 13:42 TPср тот что вывели для определенной средней волатильности. К по формуле находится, что писал ранее. А если про все это простыми словами, то при увеличении волатильности увеличиваем ТР, при уменьшении - уменьшаем
Увеличивать стоп без увеличения ТР это, как минимум, глупо и не рациональноMontana44 писал(а): 26 авг 2025, 14:09 Тейк увеличивать не всегда оправданно, а вот стоп увеличить при большой волатильности будет разумно. Чем больше запас, тем сохраннее капитал. А вот тейк может просто не добить потом. Его надо ставить в зависимости от возможного хода.
. Тем самым снижается мат. ожидание системы. Может добить, а может не добить, тоже самое можно отнести к - может снести стоп, а может не снести). Возможный ход как раз и зависит от волатильности. Да, я знаю, но так безопаснее. Можно зайти на пол позиции и когда цена будет прыгать не в твою сторону добирать объем. Такой подход и рынок подбодрит и тебе сделает ТВХ получше.Freeman писал(а): 26 авг 2025, 16:05 Увеличивать стоп без увеличения ТР это, как минимум, глупо и не рационально
Раз знаете, смысл писать другое. Это не безопаснее, если не входит в элемент системности. Тоже самое относится и к добору позиции. Если она производится не систематически, а только из - за опасений в конкретных ситуациях, без подтвержденной статистики, то это просто эмоциональная дерготня. Это рынок подбодрит, только если вливать огромный объем, могущий влиять на расстановку сил, неликвид в данном случае не рассматриваетсяMontana44 писал(а): 26 авг 2025, 22:27 Да, я знаю, но так безопаснее. Можно зайти на пол позиции и когда цена будет прыгать не в твою сторону добирать объем. Такой подход и рынок подбодрит и тебе сделает ТВХ получше.
. Всё равно, такая стратегия имеет место быть, если она заранее продумана. Если просто поставлен гигантский стоп и потом идёт добор позиции бездумно, то да, такое не стоит делать. А когда это часть плана, то почему нет? Я иногда вижу хорошие накопления и готов закупать во всём канале, чтобы потом на реализации продать свой объём.Freeman писал(а): 27 авг 2025, 08:39 Раз знаете, смысл писать другое. Это не безопаснее, если не входит в элемент системности. Тоже самое относится и к добору позиции. Если она производится не систематически, а только из - за опасений в конкретных ситуациях, без подтвержденной статистики, то это просто эмоциональная дерготня. Это рынок подбодрит, только если вливать огромный объем, могущий влиять на расстановку сил, неликвид в данном случае не рассматривается
Конечно есть, это как лесопилка и велосипед, они быть может чемто и похожи, но немного другие всё таки. На форексе ты торгуешь рыночные движение всяческие на любой срок с установкой стопов и тейков, а на бинарке у тебя выделяется время на конкретный трейд - если цена за это время стало больше и с этим расчетом заходил, то заранее известный профит становится твоимAlesha писал(а): 13 июл 2023, 13:06 Хотел бы узнать, чем отличается форекс от бинарных опционов? Есть ли какие-то существенные различия между ними?
А если наоборот, то не твоим 
